TRADING SYSTEMS Ausnutzung des Volume-Profils Im letzten Artikel der Serie diskutierten wir über robuste Trading-Ideen, indem wir die gleitenden Durchschnitte mit einer Channel-Breakout-Strategie vergleichen und zeigen, wie letzteres von viel größerem Wert ist und wie die Verwendung eines gleitenden Durchschnittssystems große Ergebnisse zeigen kann Back-Testing, kann aber im tatsächlichen Handel tödlich fehlerhaft sein. Die Channel-Breakout-Strategie, während sie weniger beeindruckende Leistungsstatistiken während der Lsquoin-Sampler zu Testen hatte, zeigte eine robuste Performance im Laufe der Zeit, wobei die gleichen Parameter eine robuste Kante im Laufe der Zeit darstellten. Der Grund, dass Kanalausbruchsysteme den Test der Zeit bestanden haben, ist wahrscheinlich, weil sich die Märkte langfristig fortsetzen und ein neuer Mehrmonatshoch wird immer viel mehr psychologische Bedeutung haben als die Überschreitung von zwei willkürlichen gleitenden Durchschnitten. Die Erkenntnisse unterstützen das Argument, dass jedes System, das auf vorhersagbarem Marktverhalten basiert, wahrscheinlich viel robuster ist als eines, das auf willkürlichen mathematischen Algorithmen basiert. Deshalb werden wir in diesem Artikel einen weiteren verwertbaren Aspekt des vorhersehbaren Verhaltens in den Märkten erforschen, was in der Natur viel kürzer ist, nämlich wenn Händler ihren Handelstag beginnen und beenden. Dies wurde in den Futures-Märkten mit Strategien wie dem Eröffnungsbereich ausgelöst. Volumen und Zeit des Tages Monroe Forelle, die berühmt machte Milliarden aus systematischen Handel, machte einige interessante Beobachtungen über die Futures-Märkte, wenn nach den meisten flüssigen Zeiten des Tages gefragt, in seinem Interview in lsquoThe New Market Wizardrsquo von Jack Schwager. LdquoDie meisten Flüssigkeitsperiode ist die Öffnung. Liquidität beginnt nach der Eröffnung ziemlich schnell zu fallen. Die zweitwichtigste Tageszeit ist die enge. Handelsvolumen bildet typischerweise eine U-förmige Kurve während der Tageshellip In der Regel sprechen diese Muster in fast jedem Markt. Itrsquos eigentlich ziemlich erstaunlich. rdquo3 Möglichkeiten zur Verbesserung einer Strategie mit echten Trading-Volumen Mit Volumen, um Ausbrüche zu bestätigen Mit Volumen, um Trends zu bestätigen Mit Volumen, um Umkehrungen zu identifizieren Für Händler aus anderen Märkten, wissen Sie, die Bedeutung Volumen hat, wenn Handel Entscheidungen zu treffen. Aber seit Jahren ist das Volumen mehr oder weniger von Forex-Händlern abgelehnt worden, weil es so schwer war, zu kommen. Es gibt keine zentrale Börse für Devisentransaktionen, so dass es keine perfekte Möglichkeit gibt, die Menge des tatsächlich gehandelten Volumens zu messen. Aber mit FXCMs Real Volume Indikator, können wir jetzt ein Gefühl für die Menge an Handelsvolumen, die auf allen wichtigen Paaren auftritt. Dies ist für Forex Trader großartig, denn wir können jetzt Volumenanalyse zu unserem Trading-Arsenal hinzufügen. In diesem Artikel werden wir lernen, 3 Wege können wir Volumen in 3 verschiedenen Arten von Handelssituationen verwenden. Volumen kann Breakouts bestätigen Eine der größten Ängste für Breakout-Händler ist auf einen falschen Ausbruch gestoßen. Dies ist, wenn der Preis eine große Unterstützung oder Widerstand Ebene bricht, aber dann geht zurück zu seiner ursprünglichen Seite. Um das Fallen für eine falsche Pause zu verringern, warten die Händler oft, bis die aktuelle Kerze tatsächlich über die Unterstützung oder den Widerstandswert hinausgeht, bevor sie einen Handel platziert. Das ist eine gute Technik. Aber ein anderer Weg können wir einen Ausbruch bestätigen, indem wir die Lautstärke verwenden. Während eines Ausbruchs ist es üblich, einen Spike im Volumen zu sehen. Eine Erhöhung des Volumens stellt eine größere Anzahl von Teilnehmern dar, die mit dem Ausbruch übereinstimmen, der auftritt und tatsächlich als Bestätigung fungieren kann, dass der Preis sich weiter in Richtung des Ausbruchs bewegen könnte. Für eine eingehende Diskussion über die Verwendung von Volumen, um Ausbrüche zu bestätigen, empfehle ich, meinen vorherigen Artikel zu lesen. Aber für ein kurzes Beispiel habe ich das Diagramm kopiert, das wir unten sehen. Lernen Sie Forex: Lautstärke, die während der falschen Pausen, Spikes während der realen Pausen (erstellt mit Marketscope 2.0 Charting-Paket) Die 3 horizontalen Linien repräsentieren Unterstützung und Widerstand Ebenen, die auf Schwung Höhen und Schwung Tiefs gezeichnet wurden, und die roten und grünen Boxen stellen Zeiten Wenn der Preis durch diese Niveaus zerbrach. Allerdings haben nicht alle diese Ausbrüche Preis durchlaufen. Einige von ihnen waren falsche Ausbrüche. Wir können sehen, dass die beiden Ausbrüche, die zu großen Breakout-Trades führen konnten, auftrugen, als das Volumen dramatisch höher war als die Kerzen um sie herum. Wenn wir nur Ausbrüche handeln, wenn das Volumen erhöht ist, könnte dies unsere Wahrscheinlichkeit erhöhen, bessere Chancen zu finden. Volumen kann Trends bestätigen Unsere nächste Verwendung für Volumen ist für Händler wert, die Trendstrategien handeln. Ich habe bereits erwähnt, wie eine Erhöhung des Volumens bedeutet, dass es eine größere Anzahl von Marktteilnehmern in Übereinstimmung mit der Preisbewegung gibt, mit der es zusammenfällt. Das gleiche gilt, wenn der Markt in einer primären Richtung beginnt. Bei einem starken Trend sehen wir in der Regel eine Zunahme, wenn sich der Preis in Richtung des Trends bewegt, und der Volumenrückgang, wenn der Preis dem Trend entgegenkommt. Wenn dies geschieht, kann es als Signal für Händler handeln, dass der Trend eher fortgesetzt wird. Je größer die Volumendifferenz während der Trend - und Gegentrendbewegungen ist, desto stärker ist der Trend. In einem früheren Artikel. Ich gehe mehr in die Tiefe, um diese Chancen zu suchen und ich habe eine dieser Möglichkeiten unten dargestellt. Erlernen Sie Forex: Lautstärke, die mit dem Trend steigt, verringert sich, wenn Sie sich gegenseitig bewegen. Wir können sehen, dass jedes Mal, wenn der Preis nach oben geht (in Richtung des Trends), das Volumen steigt, und wenn der Preis nach unten geht (Countertrend), nimmt das Volumen ab. Wenn wir das auf unseren eigenen Charts finden, sollten wir uns selbstverständlichere Trading-Trades fühlen, die in Richtung des Trends sind, bis wir bei einem Countertrend-Umzug (oder Breakout) ein erhöhtes Volumen sehen. Volumen kann Umkehrungen identifizieren Die endgültige Situation, wenn Volumen kann hilfreich sein, ist bei potenziellen Umkehrungen. Abspielen des vorherigen Diagramms, wenn wir einen starken Trend hatten, werden die Trends nicht ewig dauern. Irgendwann werden die Trends immer umgekehrt. Aber das Timing eine Umkehr kann sehr schwierig und sehr kostspielig sein, wenn wir falsch sind. Die Art und Weise, wie das Volumen verwendet werden kann, um uns bei der Identifizierung von Umkehrungen zu unterstützen, ist, indem wir nach Zeiten suchen, in denen das Volumen gleichzeitig abnimmt, wenn der Trend beginnt zu stoppen. Lerne Forex: Volumen verringert, während Preis getestet Resistance, dann umgekehrt In der Tabelle oben, sehen wir einen Aufwärtstrend in einem Stalling Muster, wo Preis nicht in der Lage, zu einem neuen hoch zu brechen. Während dieser Seitwärtsbewegung beginnt das Volumen tiefer und tiefer zu tauchen, was darauf hindeuten könnte, dass die Händler unsicher sind, dass der Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Sobald wir die Preisunterbrechung zu einem neuen Schwung niedrig sehen, sehen wir die Volumenhimmelrakete und bestätigen die Umkehrung. Für weitere Informationen zur Verwendung von Volumen, um Umkehrungen zu identifizieren, klicken Sie hier. --- Geschrieben von Rob Pasche Interessiert, um mehr über Forex Trading und Strategie-Entwicklung zu lernen Signup für eine Reihe von kostenlosen Führern, um Ihnen zu helfen, sich auf eine Vielzahl von Handelsthemen registrieren HIER registrieren. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Mit dem Volumen zu gewinnen 75 von Trades Von: Huzefa Hamid Für eine Währung, die gehandelt werden soll und für den Preis von einer Ebene zur anderen zu bewegen, ist ein Volumen erforderlich. Oder einen anderen Weg, das Volumen ist das Gas im Tank der Handelsmaschine. Allerdings wurde das Volumen oft in der Studie von Forex-Charts übersehen. Der Fokus liegt mehr auf der Preisaktion allein. Warum ist Volumen wichtig zu verstehen, Volumen ist erforderlich, um einen Markt zu bewegen, aber itrsquos eine bestimmte Art von Volumen, die wirklich zählt: institutionelle Geld oder ldquoSmart Moneyrdquo, die große Mengen an Geld in einer ähnlichen Weise gehandelt wird, so dass der Markt stark beeinflusst . Nur Volumen zeigt, wann der Preis von dieser Art von Aktivität betroffen ist. Wenn wir wissen, wie das institutionelle Geld funktioniert, können wir diese Händler verfolgen und mit ihnen handeln, so dass wersquore mit den sprichwörtlichen Haien schwimmt und nicht ihre nächste Mahlzeit ist. Es gibt ein gemeinsames Missverständnis, dass das Volumen aus zwei Gründen nicht zuverlässig im Forex-Handel verwendet werden kann: Erstens gibt es keinen zentralen Austausch und daher keine offiziellen Datenträgerdaten. Zweitens, wenn Sie Ihre Daten auf Ihrer Forex-Plattform betrachten, sehen Sie tatsächlich ldquotick volumerdquo und nicht das tatsächliche Volumen gehandelt, wie das Volumen mit einem Aktien-Chart. LdquoTick volumerdquo misst die Anzahl der Zeiten, in denen der Preis auf und ab geht. Dies ist ein ausgezeichneter Indikator für die Stärke der Aktivität in jedem gegebenen Stab. Aber auch die Korrelation zwischen Tick Volumen und tatsächlichen Volumen gehandelt ist unglaublich hoch. Im Jahr 2011 führte Caspar Marney, Chef von Marney Capital und Ex-UBS und HSBC Trader, eine Analyse der tatsächlichen Volumen und Tick Volumen in Forex. Er hat Daten von eSignal, EBS und Hotspot verwendet. Für die Paare, die er studierte, berechnete er die Korrelation zwischen Tick Volumen und tatsächlichen Volumen ist über 90. Also die Frage ist: Wie gehen wir über das Binden in Volumen mit Preis-Aktion Das Studium der Volumen mit Preis begann in den frühen 1900er Jahren mit einem Händler Unter dem Namen Richard Wyckoff. Seine Forschung, damals bekannt als Wyckoff Analysis, entwickelte sich zu dem, was heute als Volume Spread Analysis (oder ldquoVSArdquo kurz) bekannt ist. Nicht alle VSA Händler oder Techniken sind gleich. Manche sind unglaublich softwaregesteuert und komplex, während ich es ganz einfach halte. Dieser einfachere Ansatz ergibt Ergebnisse. Erfahrungsgemäß ist eine Erfolgsquote von 75 und mehr nicht selten mit sehr wenigen aufeinanderfolgenden Verlusten. Ein einfacherer Ansatz spiegelt sich in den Charts wider. Wir haben Preiskerzen, Volumenstäbe und. Thatrsquos it Wir verwenden die 50 Ampere 61,8 Fibonacci Linien und einfache Unterstützung Widerstand zu helfen Pin-Einträge, aber nichts mehr. 1. Institutionelles Geld, oder ldquoSmart Moneyrdquo, ist notwendig, um einen Markt zu bewegen und wird in den Lautstärke Bars 2. Forex Tick Volumen kann als ein genauer Indikator der institutionellen oder Smart Money Stärke gelesen werden 3. VSA, wenn itrsquos einfach gehalten werden kann Angewendet werden (und gelehrt) leichter mit Gewinnraten von 75 und mehr Im nächsten Artikel in dieser Serie, wersquoll Blick auf einige Beispiele von VSA-Setups, die wir verwenden, um uns saubere Einträge. Haftungsausschluss: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen ergeben, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht korrekt, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Der Währungshandel auf Marge ist mit hohem Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Als Leveraged Produktverluste sind in der Lage, ursprüngliche Einlagen zu überschreiten und Kapital ist gefährdet. Vor der Entscheidung, Forex oder ein anderes Finanzinstrument zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Makler zu geben, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zur Verfügung zu stellen, erhalten wir Werbegebühren von Brokern, darunter auch einige der in unserer Rangliste aufgeführten und auf dieser Seite. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten aktuell sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen direkt mit dem Makler zu überprüfen. 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Das hohe Volumen deutet darauf hin, dass es ein erhöhtes Interesse an dem Namen gibt, und wenn es mit einer Verschiebung höher im Aktienkurs kombiniert wird, dann wird es oft als ein Signal von starkem Aufwärtsimpuls verwendet. Ein Augenblick auf das Volumen wird sicherstellen, dass Sie auf der rechten Seite des Handels sind. Jeder der unten diskutierten Indikatoren verwendet das Volumen als primäre Eingabe und gibt Ihnen einen praktischen Überblick darüber, wie Sie Volumen in Ihre Handelsstrategie integrieren können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie man Volumen benutzt, um Ihren Handel zu verbessern.) Einen genaueren Blick auf Volumen nehmen Ein Blick auf das Diagramm der Delta Air Lines Inc. (DAL), unten gezeigt, können Sie eine riesige Spike in Volumen auf sehen Sept. 10, 2013 dank einer Ankündigung, dass das Unternehmen dem SampP 500 Börsenindex beitreten würde. Die starke Verschiebung höher im Aktienkurs, kombiniert mit einer Spike in Volumen, schlug vor, dass es erneutes Interesse an der Aktie und es markiert den Beginn einer starken Verschiebung höher. Im Allgemeinen ist es am besten, einen starken Anstieg des Volumens mit einer starken Verschiebung der Unternehmensgrundlagen auszurichten. Im Fall von DAL schlug die Ergänzung des SampP 500 vor, dass große Indexfonds und Investmentfonds Positionen hinzufügen würden. Das würde eine Schicht der zugrunde liegenden Nachfrage hinzufügen, die die Preise höher schieben würde. Bildschirme für Spikes im Volumen hätten diesen Bestand auf aktive Händler aufmerksam gemacht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Verwenden von Volumen zum Bestätigen von Trends.) Die On-Balance-Volume-Anzeige, die gemeinhin als OBV bezeichnet wird, wird verwendet, um Bestände zu finden, die aufgrund einer deutlichen Änderung des Aktienkurses zu starken Volumensteigerungen geführt haben. Wenn institutionelle Anleger mit dem Kauf von Aktien beginnen, ist eines der Ziele zu unterlassen, den Preis höher zu schieben, damit sie ihren durchschnittlichen Einstiegspreis so niedrig wie möglich halten können. Hier ist der OBV-Indikator äußerst nützlich. Vor dem Tauchen in ein Beispiel ist es wichtig zu beachten, dass der Indikator durch Addition des Volumens auf den vorherigen OBV-Wert berechnet wird, wenn der letzte Schlusskurs größer ist als der vorherige Schlusskurs. Wenn der Schlusskurs niedriger ist als der vorherige Schluss, wird das Volumen vom vorherigen OBV-Wert subtrahiert (mehr: siehe: On-Balance Volume: Der Weg zum Smart Money). Nun schauen wir uns ein Beispiel an: Wie Sie aus dem Diagramm von Microsoft Corp. (MSFT) sehen können, hat sich der Preis seit 2013 und Anfang 2014 seitwärts zwischen 34.80 und 37.00 Uhr fortgesetzt. Beachten Sie, wie sich der OBV-Indikator in diesem Zeitraum stark erhöht hat . Der zunehmende OBV deutet darauf hin, dass die Händler auf dem Lager bullisch wurden und ein Bestandsbildschirm für steigende OBV-Werte den aktiven Händlern erlaubt hätte, frühzeitig vor dem Aufstieg auf 41.11 zu kommen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Bestätigen von Preisbewegungen mit Volumenoszillatoren.) Eine weitere gemeinsame Strategie, die das Volumen verwendet, besteht darin, das Volumen nach Preisindikator zu nutzen. In den meisten Fällen ist das Volumen am unteren Rand eines Diagramms aufgetragen, wie in den obigen Beispielen gezeigt. Im Falle von Volumen nach Preis ist es auf der vertikalen Achse aufgetragen, so dass ein Händler eine Vorstellung von dem Volumen zu verschiedenen Preispunkten gehandelt bekommen kann. Levels mit extremer Lautstärke können verwendet werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen das intelligente Geld beschlossen hat, aktiv eine Position zu verfolgen. Starke Volumenbewegungen zu den wichtigsten Preispunkten werden oft von aktiven Händlern genutzt, um Schlüsselbereiche von Unterstützung und Widerstand zu identifizieren und können strategische Kaufsignale generieren, wenn sie mit anderen Indikatoren kombiniert werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Bestätigen von Preisbewegungen mit Volumenoszillatoren.) Wie Sie aus dem Diagramm der AmerisourceBergen Corp. (ABC) sehen können, traten die meisten Handel während 2014 zwischen 71,50 und 73 auf, wie durch das Volumen nach Preisindikator (blauer Balken) identifiziert Um die Schlüsselhandelsspanne zu veranschaulichen). Im Falle eines breiten Markt-Sell-off, würden Händler erwarten, dass die Aktie Unterstützung in der Nähe von 73 zu finden. Beachten Sie, wie es wenig Volumen zwischen 74 und 76 wegen der Lücke gab. Trader würden im Falle eines Pullbacks wenig Unterstützung von Käufern zwischen diesen Bereichen erwarten. (Für mehr, siehe: Gauging Support und Resistance mit Preis nach Volumen.) Volumen ist einer der Schlüsselindikatoren, die von aktiven Händlern für die Messung des Geldflusses verwendet werden. Wie Sie in den obigen Beispielen gesehen haben, können Indikatoren verwendet werden, die aus der Verwendung von Volumen wie Volumen und Volumen nach Volumen abgeleitet werden, um lukrative Handelsstrategien zu schaffen. Es ist oft eine intelligente Idee, Trading-Signale zu kombinieren, die durch Volumenänderungen mit einer Verschiebung in den Unternehmensgrundlagen erzeugt werden. Einfache Bestandsbildschirme, die Wertpapiere mit scharfen Volumenänderungen identifizieren, sind große Kandidaten für Händler, die eine Beobachtungsliste erstellen möchten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Technische Analyse: Die Bedeutung des Volumens.)
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