Option Trading Strategie Excel

10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Dieses Arbeitsblatt für unsere Optionshandelskalkulationstabelle ist eine Ergänzung zu dem Preis für die Gewinnprognosegraphen, wo es auch die Gewinnskrümmung für das Datum geben wird Der Optionen Handel, zusammen mit jedem anderen Datum vor Ablauf. Dies ist sehr nützlich, wenn man bedenkt, dass die meisten einzelnen Optionen nicht zum Auslaufen gehalten werden, vor allem, wenn sie lange Option Trades sind. Das GreeksChain-Arbeitsblatt für unsere Optionshandelskalkulationstabelle gibt Anrufe und stellt die Preiskette für den theoretischen Wert und die griechischen Beträge dar, die aus unseren Benutzereingaben für den zugrunde liegenden Preis, die Volatilität und die Tage zum Verfall gemacht wurden. Darüber hinaus gibt es eine Anrufe und setzt Gewinnteil für die Durchführung von whatif Szenarien und Position Anpassungen. Die Aktienoptions-Positionsvergleichskalkulation dauert 2 verschiedene Positionen und gibt die Risikobelohnung für beide überlagert auf demselben Gewinngraphen. Dieses Arbeitsblatt eignet sich besonders für das Waschen der Modellierung für verschiedene Optionen Positionstypen oder Eintrittspreise. OptPos-Option Position Handel Arbeitsblatt Video zeigt, wie es für die Eingabe von Options-Trades und Positionen verwendet wird, um sowohl eine Grafik mit Gewinn zu vergeben, sowie aktuelle Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt, basierend auf der Änderung der theoretischen Wert der Position zu bekommen. Optionen, die Tabellenkalkulationstabellen behandeln, die das StkOpt-Arbeitsblatt besprechen, das den Aktienoptionspositionsgewinn am Verfall aufzeichnen kann, sowie die Plotten eines Aktienhandels nur zum Vergleich. Optionen, die Tabellenkalkulationsprogramme behandeln, die das GreeksChg-Arbeitsblatt erörtern und wie sich der theoretische Wert und die Option-griechen über einen Zeitraum von 30 Tagen ändern, einschließlich der Unterschiede, die sich aus Änderungen der zugrunde liegenden und der Volatilität ergeben. Optionen, die Tabellenkalkulationsvideos handeln, die die griechischen Arbeitsblatt-Eingaben und Ausgänge erörtern, insbesondere in Bezug auf die Volatilität und welche Nummer zu verwenden. Es gibt weitere Diskussionen darüber, wie dieses Arbeitsblatt für Projektionen und Handelsentscheidungen verwendet werden kann. RSI Trading-Strategie Spiel Backtest eine einfache RSI-Handelsstrategie mit dieser Web-verbundenen Kalkulationstabelle 8211 spielen ein Fantasy-Aktienhandel Spiel Die Kalkulationstabelle lädt historische Preise für Ihren ausgewählten Ticker herunter , Und einige VBA-Trigger kaufen oder verkaufen Punkte, wenn der relative Stärke-Index (RSI) steigt oder fällt unter benutzerdefinierte Werte. Holen Sie es aus dem Link am unteren Rand dieses Artikels. Die Handelslogik ist nicht anspruchsvoll oder komplex (nachstehend ausführlicher beschrieben). Aber Sie können ähnliche Prinzipien verwenden, um verbesserte Strategien zu entwickeln und zu backtest. Zum Beispiel können Sie ein Schema kodieren, das mehrere Indikatoren (wie ATR oder den stochastischen Oszillator) verwendet, um Trends zu bestätigen, bevor er Buysellpunkte auslöst. Bevor Sie fragen, lassen Sie mich ein paar Dinge klar über die Kalkulationstabelle. It8217s nicht eine realistische Trading-Strategie keine Transaktionskosten oder andere Faktoren sind enthalten die VBA zeigt, wie Sie einen einfachen Backtesting-Algorithmus 8211 fühlen sich frei, um es zu verbessern, reißen es auseinander oder einfach nur geek aus Aber am wichtigsten, it8217s ein Spiel 8211 ändern Parameter , Versuchen Sie neue Lager und Spaß haben Zum Beispiel, die Kalkulationstabelle berechnet die zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate Ihres Investitionstopfes versuchen, diese Zahl so hoch wie möglich zu bekommen. Die Tabellenkalkulation ermöglicht es Ihnen, einen Aktien-Ticker, ein Startdatum und ein Enddatum eines RSI-Fensters den Wert des RSI zu definieren, über dem Sie einen Bruchteil Ihrer Aktie verkaufen möchten, den Wert von RSI, unter dem Sie einen Bruchteil Ihrer Aktie verkaufen möchten Der Bruchteil der Aktien zu kaufen oder zu verkaufen bei jedem Handel die Menge an Geld, die Sie haben am Tag 0 die Anzahl der Aktien zu kaufen am Tag 0 Nachdem Sie auf eine Schaltfläche klicken, beginnt einige VBA hinter den Kulissen zu ticken und lädt historische Aktienkurse zwischen den Startdatum und Enddatum von Yahoo berechnet den RSI für jeden Tag zwischen dem Start - und Enddatum (das Entfernen des natürlichigen RSI-Fensters) am Tag 0 (das8217s am Tag vor dem Start) kauft eine Anzahl von Aktien mit deinem Pot Von Bargeld ab 1. Tag, verkauft einen definierten Bruchteil der Aktien, wenn RSI über einen vordefinierten Wert steigt oder einen Bruchteil von Aktien kauft, wenn RSI unter einen vordefinierten Wert fällt, berechnet die zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate. Unter Berücksichtigung der Wert der ursprünglichen Topf Bargeld, der endgültige Wert der Bargeld und Aktien, und die Anzahl der Tage ausgegeben Handel. Denken Sie daran, dass, wenn RSI einen Verkauf auslöst, die Logik einen Kauf auslösen muss, bevor ein Verkauf wieder ausgelöst werden kann (und umgekehrt). Das heißt, Sie können zwei Verkauf Trigger oder zwei kaufen Trigger in einer Reihe. Sie erhalten auch eine Handlung des engen Preises, RSI und die Buysell Punkte Sie erhalten auch eine Handlung Ihrer gesamten Fantasy Reichtum wächst im Laufe der Zeit. Die Buysell-Punkte werden mit dem folgenden VBA 8211 berechnet, nachdem die Logik einfach ist Für I RSIWindow 2 Zu numRows Wenn Sheets (quotDataquot).Range (quotNquot amp i) gt sellAboveRSI Und state 0 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) "Quoten-Ap i".Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) Cash-Shell (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Amp i - 1 amp quot - int (- pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot) Gquot amp i Zustand 1 ElseIf Sheets (quotDataquot).Range (quotNquot amp i) lt buyBelowRSI und Blätter (quotDataquot).Range (quotRquot amp i - 1) gt pxBuySell 100 Blätter (quotDataquot).Range (quotPquot amp i - 1) Blätter (quotDataquot).Range (quotGquot amp i) Und Zustand 1 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotBuyquot Aktienblätter (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quot-int (- (1 pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) quot Cash value Bettwäsche (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 amp quot - PxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot Gquot amp i Zustand 0 Else Sheets (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quotPquot amp i - 1 Blätter (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotHoldquot End If Aktienwertblätter (quotDataquot).Range (quotQquot amp i).Formula quotGquot amp i amp quot Pquot amp i Total Value Sheets (quotDataquot).Range (quotSquot amp i).Formula quotQquot amp i amp quot Rquot amp i BuySell Punkte Blätter (quotDataquot).Range (quotTquot amp i).Formula quotif (Oquot amp i amp quotquotquotBuyquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) quot Sheets (quotDataquot).Range ( \Angebot amp i).Formula-Quittung (Oquot amp i amp quotquotquotSellquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) Nächstes Sehen Sie den Rest der VBA in Excel (there8217s Lose dort, um von zu lernen) Wenn you8217re passend koffeiniert, könnten Sie die verbessern VBA, um andere Indikatoren einzusetzen, um Handelspunkte zum Beispiel zu bestätigen, könnten Sie Verkaufspunkte nur auslösen, wenn RSI über 70 ansteigt und MACD unter seine Signalleitung fällt. 8 Gedanken auf ldquo RSI Handelsstrategie Spiel rdquo Dieser Rechner impliziert, dass je näher Sie die Buysell Indikatoren auf 50 setzen, desto höher der endgültige Reichtum. Dies kann durch Eingabe der folgenden Parameter veranschaulicht werden. Ist es möglich, dass dies unbeständig ist Stock Ticker VTI Startdatum 16-Nov-09 Enddatum 15-Nov-14 RSI-Fenster 14 Verkaufen über RSI 50.1 Kaufen unter RSI 49.9 zu BuySell bei jedem Trade 40 Aktien zum Kauf am Tag 0 17 Pot of Cash on Day 0 1000 In Excel für Mac erzeugt die folgende Aussage in GetData einen Kompilierungsfehler: Wie die Free Spreadsheets Master Wissensbasis Aktuelle PostsStock Option Trading Strategies Über unsere Aktienoptionshandelsstrategien Options-Intelligence bemüht sich um Händler, die es ernst meinen, Erstaunliche Aktienoptionsgeschäfte Monat für Monat. Bisher hat Options-Intelligence über 3356 Trades aus zwei proprietären Aktienoptions-Handelsstrategien generiert, was zu einer erstaunlichen 77 Gewinngeschichte führt. Kein anderer Handelsservice, der Aktienoptionen oder ein anderes Instrument verwendet, hat eine so strenge Prüfung der Zeit erlebt. Kein anderer Service hat so erstaunliche, konsistente Renditen von Monat zu Monat hervorgebracht. Special Plays Strategy Die Special Plays Options Trading Strategy ist die zweite Aktienoptionshandelsstrategie von Options-Intelligence. Diese Strategie wurde im Jahr 2005 eingeführt, um unseren Mitgliedern im Laufe des Monats zusätzliche Chancen zu bieten. Core Options Strategy Die Core Options Trading Strategy ist die wichtigste Aktienoptionshandelsstrategie von Options-Intelligence. Die Strategie wurde 1997 entwickelt und hat eine Fülle von Gewinn-Aktien-Trades produziert. Bundle-Strategie Das Option Trading Strategy Bundle kombiniert unsere beiden erfolgreichen Aktienoptionsstrategien zu einem. Diese Strategie bietet unseren Mitgliedern die meisten Optionen Handelschancen und ist ein perfekter Weg, um von allen zu profitieren, die wir für weniger bieten müssen.